EONIA

Eonia

Taux de référence EONIA 1999-2009

Eonia (Euro OverNight Index Average) est le taux de référence quotidien des dépôts interbancaires en blanc (c'est-à-dire sans être gagés par des titres) effectués au jour-le-jour dans la zone euro.

Il s'agit de la moyenne, pondérée par les montants, des taux effectivement traités sur le marché monétaire interbancaire de l'euro pendant la journée par un large échantillon[1] de grandes banques, pour les dépôts/prêts jusqu'au lendemain ouvré. C'est l'un des deux taux de référence du marché monétaire de la zone euro, avec l'Euribor, qui couvre lui les durées allant d'une semaine à un an.

Point de repère du grand marché monétaire de l'euro, il est parrainé par la FBE qui représente 2800 banques situées dans les États membres.

L'Eonia constitue avec l'Euribor, le taux monétaire de référence de la zone euro depuis le 01/01/1999 et s’est substitué au TMP. Il correspond à un taux effectif déterminé sur la base d'une moyenne pondérée de toutes les transactions au jour le jour exécutées sur le marché interbancaire de la zone euro par les banques de l'échantillon[1]. L'Eonia est calculé par la FBE et par exemple diffusée en France par la FBF à 9 h en J+1. Depuis le 3 septembre 2007, l'Eonia quotidien est publié avec trois décimales.

L'Eonia est côté au comptant sur la base d'une convention de calcul nombre de jour exacts sur 360. Il résulte de la moyenne des cotations de l'échantillon et est exprimé avec trois décimales (depuis le 03/09/2007). Chaque banque de l'échantillon[1] doit saisir directement ses données avant 10h45 heure de Bruxelles, chaque jour où Target est ouvert. Les cotations les plus basses et les plus élevées sont éliminées, puis on effectue une moyenne des cotations restantes arrondies à trois décimales.

Des positions a plus long terme sur l'EONIA peuvent etre prises par l'intermediaire de swap de taux d'intérêt EONIA[2]

Notes

  1. a , b  et c Le choix des banques qui participent à la cotation de l'Eonia (et de l'Euribor) est fondé sur des critères de marché. Ces banques sont celles qui bénéficient des meilleures notations de la part des agences de notation. Elles sont sélectionnées afin de s'assurer que la diversité du marché monétaire de l'euro soit convenablement reflétée. Les banques participant au calcul sont celles qui traitent les plus gros volumes d'affaires sur les marchés monétaires de la zone de l'UEM. L'échantillon des banques est composé de : banques de l'Union européenne participant à l'euro depuis le début, banques de pays de l'Union ne participant pas aux débuts de l'euro, et de grandes banques internationales extérieures aux pays de l'Union européenne, mais qui traitent d'importantes opérations dans la zone euro (source : FBF)
  2. Federation Bancaire Europeene : swap EONIA

Voir aussi

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